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Archivé - Rapport sur la gestion de la dette 2005-2006 : 3

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Tableau de référence VII
Résultats des adjudications de bons du Trésor – Exercice 2005-2006

Date d’adjudication Durée Montant de l’émission Prix moyen Rendement moyen Ratio de couverture Écart d’adjudication
  (mois) (M$) ($) (%)   (points de base)
5 avril 2005 12 2 200 97,206 2,998 1,937 0,7
5 avril 2005 3 5 600 99,321 2,546 2,094 0,3
5 avril 2005 6 2 200 98,792 2,657 1,861 0,3
9 avril 2005 12 1 900 97,313 2,769 1,946 0,6
19 avril 2005 3 4 700 99,344 2,461 2,320 0,3
19 avril 2005 6 1 900 98,745 2,549 2,192 0,2
3 mai 2005 12 1 900 97,373 2,814 1,837 0,9
3 mai 2005 3 4 700 99,343 2,463 2,180 0,4
3 mai 2005 6 1 900 98,838 2,555 1,998 0,7
17 mai 2005 12 2 200 97,299 2,784 1,772 0,9
17 mai 2005 3 5 600 99,344 2,458 2,118 0,5
17 mai 2005 6 2 200 98,735 2,570 2,219 0,3
26 mai 2005 NF1 2 500 99,906 2,449 2,942 2,1
31 mai 2005 12 2 200 97,437 2,743 1,781 0,6
31 mai 2005 3 5 600 99,346 2,451 2,188 0,3
31 mai 2005 6 2 200 98,840 2,549 1,981 0,4
1er juin 2005 NF 1 200 99,966 2,450 3,591 0,0
14 juin 2005 12 2 000 97,302 2,780 1,957 0,4
14 juin 2005 3 5 000 99,344 2,459 2,365 0,3
14 juin 2005 6 2 000 98,733 2,574 2,105 0,5
17 juin 2005 NF 2 000 99,907 2,436 3,178 0,0
27 juin 2005 NF 1 500 99,947 2,442 2,551 1,3
28 juin 2005 12 2 300 97,436 2,744 1,805 0,6
28 juin 2005 3 5 900 99,340 2,473 1,901 0,4
28 juin 2005 6 2 300 98,833 2,566 1,870 0,9
4 juill. 2005 NF 2 000 99,986 2,494 2,328 0,6
12 juill. 2005 12 2 300 97,105 2,989 1,825 0,9
12 juill. 2005 3 5 900 99,317 2,563 2,233 0,4
12 juill. 2005 6 2 300 98,653 2,738 1,850 1,1
21 juill. 2005 NF 700 99,920 2,425 5,009 0,5
25 juill. 2005 NF 2 000 99,953 2,471 2,603 1,9
26 juill. 2005 12 2 300 97,282 2,914 2,067 0,6
26 juill. 2005 3 5 900 99,312 2,581 2,104 0,3
26 juill. 2005 6 2 300 98,766 2,714 1,961 0,6
9 août 2005 12 2 100 97,014 3,086 2,064 0,4
9 août 2005 3 5 300 99,298 2,634 1,829 0,6
9 août 2005 6 2 100 98,610 2,827 1,857 0,8
9 août 2005 NF 2 500 99,828 2,510 2,722 1,0
23 août 2005 12 2 100 97,067 3,151 1,803 0,4
23 août 2005 3 5 300 99,265 2,758 2,058 0,4
23 août 2005 6 2 100 98,684 2,897 1,868 0,3
26 août 2005 NF 2 500 99,945 2,492 1,732 0,8
1er sept. 2005 NF 1 300 99,918 2,485 2,401 0,0
6 sept. 2005 12 2 200 97,139 2,953 1,926 0,9
6 sept. 2005 3 5 600 99,271 2,736 1,896 0,4
6 sept. 2005 6 2 200 98,613 2,820 1,997 0,6
20 sept. 2005 12 2 100 97,120 3,093 2,022 0,5
20 sept. 2005 3 5 300 99,250 2,813 2,301 0,4
20 sept. 2005 6 2 100 98,667 2,935 2,004 0,7
22 sept. 2005 BGT2 1 000 99,900 2,602 2,159 1,8
28 sept. 2005 NF 1 000 99,963 2,673 3,481 2,7
4 oct. 2005 12 1 800 96,789 3,327 2,318 0,7
4 oct. 2005 3 4 400 99,221 2,925 2,592 0,3
4 oct. 2005 6 1 800 98,473 3,110 2,556 0,5
18 oct. 2005 12 1 900 96,809 3,437 2,263 0,8
18 oct. 2005 3 4 700 99,194 3,025 2,322 0,4
18 oct. 2005 6 1 900 98,533 3,234 2,513 0,6
19 oct. 2005 NF 2 500 99,903 2,954 2,964 1,6
21 oct. 2005 NF 1 600 99,911 2,961 2,848 0,8
26 oct. 2005 NF 1 400 99,912 2,938 3,415 0,0
31 oct. 2005 NF 1 200 99,944 2,947 2,847 1,3
1er nov. 2005 12 2 200 96,547 3,586 2,139 0,4
1er nov. 2005 3 5 600 99,169 3,120 2,219 0,5
1er nov. 2005 6 2 200 98,357 3,350 2,180 0,8
15 nov. 2005 12 2 500 96,556 3,720 2,055 0,5
15 nov. 2005 3 6 500 99,139 3,233 2,418 0,5
15 nov. 2005 6 2 500 98,450 3,420 2,177 0,4
18 nov. 2005 NF 1 500 99,888 2,936 3,623 0,4
23 nov. 2005 NF 2 000 99,911 2,958 3,178 0,7
25 nov. 2005 BGT 2 800 99,857 3,078 2,180 1,7
29 nov. 2005 12 2 600 96,373 3,774 2,078 0,9
29 nov. 2005 3 6 800 99,121 3,304 2,048 0,5
29 nov. 2005 6 2 600 98,269 3,533 2,067 0,7
1er déc. 2005 NF 1 500 99,907 3,091 3,097 2,9
13 déc. 2005 12 2 200 96,400 3,894 2,244 0,3
13 déc. 2005 3 5 600 99,099 3,386 2,434 0,2
13 déc. 2005 6 2 200 98,374 3,591 2,464 0,3
15 déc. 2005 NF 2 800 99,833 3,205 2,800 0,5
20 déc. 2005 NF 3 000 99,868 3,211 2,941 0,9
28 déc. 2005 12 1 900 96,229 3,930 2,149 0,9
28 déc. 2005 3 4 700 99,097 3,395 2,117 0,3
28 déc. 2005 6 1 900 98,213 3,648 2,182 0,7
10 janv. 2006 12 1 700 96,449 3,840 2,582 0,3
10 janv. 2006 3 4 100 99,086 3,434 2,031 0,4
10 janv. 2006 6 1 700 98,355 3,633 2,284 0,4
24 janv. 2006 12 1 700 96,303 3,849 2,187 0,4
24 janv. 2006 3 4 100 99,072 3,490 2,204 0,6
24 janv. 2006 6 1 700 98,203 3,670 2,151 0,5
25 janv. 2006 NF 1 300 99,925 3,425 3,202 2,5
27 janv. 2006 NF 2 500 99,953 3,454 2,256 0,6
7 févr. 2006 12 1 700 96,310 3,996 2,264 0,2
7 févr. 2006 3 4 100 99,036 3,626 2,240 0,4
7 févr. 2006 6 1 700 98,287 3,787 2,373 0,8
20 févr. 2006 BGT 2 500 99,567 3,607 2,359 0,8
21 févr. 2006 12 2 300 96,152 4,013 2,150 0,5
21 févr. 2006 3 5 900 99,013 3,712 2,098 0,4
21 févr. 2006 6 2 300 98,109 3,865 2,087 0,5
23 févr. 2006 BGT 2 500 99,587 3,601 2,128 0,9
7 mars 2006 12 2 500 96,325 3,979 2,218 0,5
7 mars 2006 3 6 500 98,997 3,775 2,279 0,2
7 mars 2006 6 2 500 98,253 3,864 2,259 0,3
21 mars 2006 12 2 600 96,173 3,990 2,106 0,9
21 mars 2006 3 6 800 98,993 3,788 2,275 0,8
21 mars 2006 6 2 600 98,097 3,891 2,181 0,9
23 mars 2006 NF 3 000 99,888 3,715 2,079 3,2
27 mars 2006 NF 2 200 99,908 3,730 3,068 0,9
29 mars 2006 NF 2 700 99,949 3,697 2,097 2,3
31 mars 2006 NF 1 700 99,949 3,715 2,081 0,5
Total   309 900        
Nota – Le ratio de couverture est défini comme le quotient de la valeur totale des soumissions reçues par la taille de l’adjudication. L’écart d’adjudication correspond à la différence entre le rendement le plus élevé accepté et le rendement moyen.

1 Bons de gestion de la trésorerie non fongibles

2 Bons de gestion de la trésorerie

Source : Banque du Canada

Tableau de référence VIII
Obligations négociables libellées en dollars canadiens – Exercice 2005-2006

Date d’offre Date de livraison Date d’échéance Montant venant à échéance Émission brute Rachat d’obligations Émission nette
  (M$)
Obligations à taux nominal fixe
2005 2005          
6 avril 2005 11 avril 2005 1er juin 2037   300 296 4
21 avril 2005 26 avril 2005 1er septembre 2010   300 321 -21
4 mai 2005 9 mai 2005 1er juin 2015   2 100 400 1 700
18 mai 2005 24 mai 2005 1er septembre 2010   2 000 600 1 400
  1er juin 2005 * 6 110     -6 110
8 juin 2005 10 juin 2005 1er décembre 2007   3 400 262 3 138
16 juin 2005 21 juin 2005 1er juin 2015   500 274 226
6 juillet 2005 11 juillet 2005 1er juin 2037   1 300 226 1 074
13 juillet 2005 18 juillet 2005 1er septembre 2010   500 537 -37
27 juillet 2005 29 juillet 2005 1er décembre 2007   207 115 92
10 août 2005 15 août 2005 1er juin 2015   2 100 470 1 630
24 août 2005 29 août 2005 1er septembre 2010   2 000 405 1 595
  1er septembre 2005 * 7 746     -7 746
14 septembre 2005 16 septembre 2005 1er décembre 2007   3 400 600 2 800
21 septembre 2005 26 septembre 2005 1er juin 2015   400 172 228
5 octobre 2005 11 octobre 2005 1er septembre 2010   300 304 -4
13 octobre 2005 18 octobre 2005 1er juin 2037   300 305 -5
2 novembre 2005 7 novembre 2005 1er juin 2016   2 100 351 1 749
16 novembre 2005 21 novembre 2005 1er septembre 2011   1 900 95 1 805
  1er décembre 2005 * 8 035     -8 035
7 décembre 2005 12 décembre 2005 1er juin 2016   400 181 219
14 décembre 2005 16 décembre 2005 1er juin 2008   2 400 270 2 130
             
2006 2006          
11 janvier 2006 16 janvier 2006 1er juin 2037   1 300 478 822
8 janvier 2006 23 janvier 2006 1er septembre 2011   328 268 60
1er février 2006 6 février 2006 1er juin 2016   2 000 500 1 500
5 février 2006 20 février 2006 1er septembre 2011   1 900 600 1 300
  1er mars 2006 * 267     -267
8 mars 2006 13 mars 2006 1er juin 2016   400 213 187
15 mars 2006 17 mars 2006 1er juin 2008   600 341 259
Obligations à rendement réel            
1er juin 2005 6 juin 2005 1er décembre 2036   400   400
31 août 2005 6 septembre 2005 1er décembre 2036   300   300
30 novembre 2005 5 décembre 2005 1er décembre 2036   400   400
1er mars 2006 6 mars 2006 1er décembre 2036   350   350
Total – Exercice 2005-2006     22 157 33 885 8 584 3 144
* Date d’échéance
Source : Banque du Canada

Tableau de référence IX
Résultats des adjudications d’obligations négociables – Exercice 2005-2006

Date d’adjudication Durée Date d’échéance Taux d’intérêt nominal Montant de l’émission Prix moyen Rendement moyen Ratio de couverture de l’adjudication Écart d’adjudication
  (années)   (%) (M$) ($) (%)   (points de base)
4 mai 2005 10 1er juin 2015 4,50 2 100 102,200 4,229 2,53 0,3
18 mai 2005 5 1er septembre 2010 4,00 2 000 101,862 3,608 2,67 0,4
1er juin 2005 30 1er décembre 2036 3,001 400 126,799 1,870 2,55  
8 juin 2005 2 1er décembre 2007 2,75 3 400 99,692 2,880 2,31 0,5
6 juillet 2005 30 1er juin 2037 5,00 1 300 111,690 4,321 2,55 0,5
10 août 2005 10 1er juin 2015 4,50 2 100 103,211 4,098 2,48 0,5
24 août 2005 5 1er septembre 2010 4,00 2 000 102,246 3,507 2,61 0,2
31 août 2005 30 1er décembre 2036 3,001 300 128,156 1,815 2,68  
14 septembre 2005 2 1er décembre 2007 2,75 3 400 99,204 3,125 2,44 0,3
2 novembre 2005 10 1er juin 2016 4,00 2 100 98,268 4,205 2,53 0,3
16 novembre 2005 5 1er septembre 2011 3,75 1 900 98,970 3,952 2,61 0,3
30 novembre 2005 30 1er décembre 2036 3,001 400 131,529 1,689 2,86  
14 décembre 2005 2 1er juin 2008 3,75 2 400 99,753 3,857 2,57 0,2
11 janvier 2006 30 1er juin 2037 5,00 1 300 115,451 4,118 2,63 0,2
1er février 2006 10 1er juin 2016 4,00 2 000 98,261 4,209 2,79 0,3
15 février 2006 5 1er septembre 2011 3,75 1 900 98,000 4,159 2,99 0,0
1er mars 2006 30 1er décembre 2036 3,001 350 137,129 1,490 2,67  
Total 29 350
Nota – Le ratio de couverture est défini comme le quotient de la valeur totale des soumissions reçues par la taille de l’adjudication. L’écart d’adjudication correspond à la différence entre le rendement le plus élevé accepté et le rendement moyen.

1 Obligations à rendement réel

Source : Banque du Canada

Tableau de référence X
Encours des obligations négociables du gouvernement du Canada libellées en dollars canadiens au 31 mars 2006

Date d’échéance Encours Taux d’intérêt nominal
  (M$) (%)
Obligations à taux nominal fixe    
1er juin 2006 6 236 3,00
1er septembre 2006 6 006 5,75
1er octobre 2006 768 14,00
1er décembre 2006 5 186 3,25
1er décembre 2006 5 796 7,00
1er mars 2007 193 13,75
1er juin 2007 5 600 3,00
1er juin 2007 7 030 7,25
1er septembre 2007 9 725 4,50
1er octobre 2007 468 13,00
1er décembre 2007 7 007 2,75
1er mars 2008 579 12,75
1er juin 2008 3 000 3,75
1er juin 2008 5 010 6,00
1er juin 2008 3 037 10,00
1er septembre 2008 11 083 4,25
1er octobre 2008 396 11,75
1er mars 2009 140 11,50
1er juin 2009 6 175 5,50
1er juin 2009 638 11,00
1er septembre 2009 10 100 4,25
1er octobre 2009 257 10,75
1er mars 2010 83 9,75
1er juin 2010 7 254 5,50
1er juin 2010 2 228 9,50
 

Tableau de référence X (suite)
Encours des obligations négociables du gouvernement du Canada libellées en dollars canadiens au 31 mars 2006
Date d’échéance Encours Taux d’intérêt nominal
  (M$) (%)
1er septembre 2010 9 459 4,00
1er octobre 2010 120 8,75
1er mars 2011 589 9,00
1er juin 2011 12 026 6,00
1er juin 2011 616 8,50
1er septembre 2011 4 128 3,75
1er juin 2012 11 033 5,25
1er juin 2013 10 978 5,25
15 mars 2014 926 10,25
1er juin 2014 10 867 5,00
1er juin 2015 10 300 4,50
1er juin 2015 483 11,25
1er juin 2016 4 900 4,00
15 mars 2021 782 10,50
1er juin 2021 604 9,75
1er juin 2022 550 9,25
1er juin 2023 6 806 8,00
1er juin 2025 6 311 9,00
1er juin 2027 8 205 8,00
1er juin 2029 13 691 5,75
1er juin 2033 13 410 5,75
1er juin 2037 6 549 5,00
Total 237 328  

Tableau de référence X (suite)
Encours des obligations négociables du gouvernement du Canada libellées en dollars canadiens au 31 mars 2006

Date d’échéance Encours Indexation de l’inflation Montant après l’indexation de l’inflation Taux d’intérêt nominal
  (M$)     (%)
Obligations à rendement réel        
1er décembre 2021 5 175 1 566 6 741 4,25
1er décembre 2026 5 250 1 219 6 469 4,25
1er décembre 2031 5 800 1 068 6 868 4,00
1er décembre 2036 4 250 216 4 466 3,00
Total 20 475 4 069 24 544  
Source : Banque du Canada

Tableau de référence XI
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2006

Swaps de taux d’intérêt en dollars canadiens
Date d’échéance Montant nominal Montant nominal Taux1
  (M$CAN) (M$US) (%)
Total 0 0  
Swaps de devises – Titres étrangers
Date d’échéance Montant nominal Montant nominal  
  (M$CAN) (M$US)  
3 octobre 2007 372,59 319,00  
31 janvier 2008 51,25 43,88  
Total 423,84 362,88  
Swaps de taux d’intérêt en devises
  (M$CAN) (M$US) (%)
19 novembre 2007 29,61 25,35 4,00
5 novembre 2008 233,60 200,00 5,25
5 novembre 2008 584,00 500,00 5,25
5 novembre 2008 584,00 500,00 5,25
Total 1 431,21 1 225,35  
Swaps de devises
Date d’échéance Montant nominal Montant nominal  
  (M$CAN) (M$US)  
6 septembre 2006 146,00 125,00  
20 septembre 2006 146,00 125,00  
4 octobre 2006 146,00 125,00  
18 octobre 2006 146,00 125,00  
8 novembre 2006 146,00 125,00  
22 novembre 2006 146,00 125,00  
6 décembre 2006 146,00 125,00  
13 décembre 2006 146,00 125,00  
Total 1 168,00 1 000,00  
1 Taux d’intérêt nominal de l’obligation sous-jacente ayant fait l’objet d’un swap.
 

Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2006
Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance Montant nominal Montant nominal Devise
  (M$CAN) (M$US)  
1er septembre 2006 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2006 58,40 50,00 $US
1er octobre 2006 58,40 50,00 $US
1er octobre 2006 70,77 60,59 Euro
30 octobre 2006 292,00 250,00 $US
23 novembre 2006 175,20 150,00 $US
1er décembre 2006 64,18 54,95 $US
1er décembre 2006 70,77 60,59 Euro
1er décembre 2006 70,77 60,59 Euro
1er décembre 2006 106,15 90,88 Euro
1er décembre 2006 106,15 90,88 Euro
1er mars 2007 35,38 30,29 Euro
1er juin 2007 70,77 60,59 Euro
1er juin 2007 70,77 60,59 Euro
1er juin 2007 70,77 60,59 Euro
1er juin 2007 87,60 75,00 $US
1er juin 2007 87,60 75,00 $US
1er juin 2007 141,53 121,18 Euro
1er juin 2007 292,00 250,00 $US
1er juin 2007 292,00 250,00 $US
1er juin 2007 292,00 250,00 $US
1er octobre 2007 35,38 30,29 Euro
1er octobre 2007 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2007 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2007 70,77 60,59 Euro
1er mars 2008 58,40 50,00 $US
1er mars 2008 58,40 50,00 $US
1er mars 2008 58,40 50,00 $US
1er mars 2008 58,40 50,00 $US
1er mars 2008 58,40 50,00 $US
1er mars 2008 70,77 60,59 Euro
1er mars 2008 87,60 75,00 $US
1er mars 2008 106,15 90,88 Euro
1er mars 2008 116,80 100,00 $US
1er mars 2008 233,60 200,00 $US
1er juin 2008 58,40 50,00 $US
1er juin 2008 58,40 50,00 $US
1er juin 2008 58,40 50,00 $US
 

Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2006
Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance Montant nominal Montant nominal Devise
  (M$CAN) (M$US)  
1er juin 2008 70,77 60,59 Euro
1er juin 2008 70,77 60,59 Euro
1er juin 2008 70,77 60,59 Euro
1er juin 2008 70,77 60,59 Euro
1er juin 2008 116,80 100,00 $US
1er juin 2008 116,80 100,00 $US
1er juin 2008 116,80 100,00 $US
1er juin 2008 116,80 100,00 $US
1er juin 2008 292,00 250,00 $US
30 septembre 2008 58,40 50,00 $US
1er octobre 2008 58,40 50,00 $US
1er octobre 2008 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2008 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2008 81,76 70,00 $US
1er octobre 2008 81,76 70,00 $US
1er octobre 2008 106,15 90,88 Euro
1er octobre 2008 106,15 90,88 Euro
1er mars 2009 58,40 50,00 $US
1er mars 2009 58,40 50,00 $US
1er mars 2009 58,40 50,00 $US
1er mars 2009 70,77 60,59 Euro
1er mars 2009 75,92 65,00 $US
1er mars 2009 81,76 70,00 $US
1er mars 2009 87,60 75,00 $US
1er mars 2009 87,60 75,00 $US
1er mars 2009 106,15 90,88 Euro
1er mars 2009 116,80 100,00 $US
1er juin 2009 58,40 50,00 $US
1er juin 2009 58,40 50,00 $US
1er juin 2009 70,77 60,59 Euro
1er juin 2009 70,77 60,59 Euro
1er juin 2009 70,77 60,59 Euro
1er juin 2009 75,92 65,00 $US
1er juin 2009 81,76 70,00 $US
1er juin 2009 81,76 70,00 $US
1er juin 2009 106,15 90,88 Euro
1er juin 2009 106,15 90,88 Euro
1er juin 2009 106,15 90,88 Euro
1er juin 2009 106,15 90,88 Euro
1er juin 2009 106,15 90,88 Euro
1er juin 2009 116,80 100,00 $US
1er juin 2009 116,80 100,00 $US
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2009 70,77 60,59 Euro
1er mars 2010 106,15 90,88 Euro
1er juin 2010 42,46 36,35 Euro
1er juin 2010 56,61 48,47 Euro
1er juin 2010 58,40 50,00 $US
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
 

Tableau de référence XI

(suite)
 Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2006
Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance Montant nominal Montant nominal Devise
  (M$CAN) (M$US)  
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 70,77 60,59 Euro
1er juin 2010 79,38 67,97 Yen
1er octobre 2010 56,61 48,47 Euro
1er octobre 2010 58,40 50,00 $US
1er octobre 2010 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2010 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2010 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2010 70,77 60,59 Euro
1er octobre 2010 106,15 90,88 Euro
1er octobre 2010 106,15 90,88 Euro
1er octobre 2010 106,15 90,88 Euro
1er octobre 2010 106,15 90,88 Euro
1er mars 2011 58,40 50,00 $US
1er mars 2011 58,40 50,00 $US
1er mars 2011 87,60 75,00 $US
1er mars 2011 87,60 75,00 $US
1er mars 2011 87,60 75,00 $US
1er juin 2011 58,40 50,00 $US
1er juin 2011 58,40 50,00 $US
1er juin 2011 58,40 50,00 $US
1er juin 2011 58,40 50,00 $US
1er juin 2011 58,40 50,00 $US
1er juin 2011 58,40 50,00 $US
 

Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2006
Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance Montant nominal Montant nominal Devise
  (M$CAN) (M$US)  
1er juin 2011 58,40 50,00 $US
1er juin 2011 58,40 50,00 $US
1er juin 2011 58,40 50,00 $US
1er juin 2011 70,77 60,59 Euro
1er juin 2011 70,77 60,59 Euro
1er juin 2011 70,77 60,59 Euro
1er juin 2011 84,92 72,71 Euro
1er juin 2011 87,60 75,00 $US
1er juin 2011 87,60 75,00 $US
1er juin 2011 87,60 75,00 $US
1er juin 2011 87,60 75,00 $US
1er juin 2011 106,15 90,88 Euro
1er juin 2011 120,30 103,00 Euro
1er juin 2012 58,40 50,00 $US
1er juin 2012 58,40 50,00 $US
1er juin 2012 58,40 50,00 $US
1er juin 2012 58,40 50,00 $US
1er juin 2012 58,40 50,00 $US
1er juin 2012 58,40 50,00 $US
1er juin 2012 58,40 50,00 $US
1er juin 2012 58,40 50,00 $US
1er juin 2012 70,77 60,59 Euro
1er juin 2012 70,77 60,59 Euro
1er juin 2012 87,60 75,00 $US
1er juin 2012 87,60 75,00 $US
1er juin 2012 87,60 75,00 $US
1er juin 2012 87,60 75,00 $US
1er juin 2012 87,60 75,00 $US
1er juin 2012 87,60 75,00 $US
1er juin 2012 87,60 75,00 $US
1er juin 2012 87,60 75,00 $US
1er juin 2012 87,60 75,00 $US
1er juin 2012 116,80 100,00 $US
1er juin 2012 120,30 103,00 Euro
1er juin 2012 120,30 103,00 Euro
1er juin 2012 120,30 103,00 Euro
1er juin 2012 120,30 103,00 Euro
 

Tableau de référence XI

(suite)
 Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2006
Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance Montant nominal Montant nominal Devise
  (M$CAN) (M$US)  
1er juin 2012 120,30 103,00 Euro
1er juin 2013 29,20 25,00 $US
1er juin 2013 29,20 25,00 $US
1er juin 2013 58,40 50,00 $US
1er juin 2013 70,77 60,59 Euro
1er juin 2013 84,92 72,71 Euro
1er juin 2013 87,60 75,00 $US
1er juin 2013 87,60 75,00 $US
1er juin 2013 87,60 75,00 $US
1er juin 2013 87,60 75,00 $US
1er juin 2013 87,60 75,00 $US
1er juin 2013 87,60 75,00 $US
1er juin 2013 87,60 75,00 $US
1er juin 2013 116,80 100,00 $US
1er juin 2013 116,80 100,00 $US
1er juin 2013 116,80 100,00 $US
1er juin 2013 120,30 103,00 Euro
1er juin 2013 120,30 103,00 Euro
1er juin 2013 120,30 103,00 Euro
1er juin 2013 120,30 103,00 Euro
15 mars 2014 58,40 50,00 $US
15 mars 2014 58,40 50,00 $US
15 mars 2014 58,40 50,00 $US
15 mars 2014 58,40 50,00 $US
15 mars 2014 87,60 75,00 $US
15 mars 2014 87,60 75,00 $US
15 mars 2014 87,60 75,00 $US
15 mars 2014 87,60 75,00 $US
15 mars 2014 87,60 75,00 $US
15 mars 2014 87,60 75,00 $US
15 mars 2014 87,60 75,00 $US
15 mars 2014 116,80 100,00 $US
1er juin 2014 58,40 50,00 $US
1er juin 2014 58,40 50,00 $US
1er juin 2014 58,40 50,00 $US
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
 

Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2006
Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance Montant nominal Montant nominal Devise
  (M$CAN) (M$US)  
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
1er juin 2014 87,60 75,00 $US
1er juin 2014 116,80 100,00 $US
1er juin 2014 116,80 100,00 $US
1er juin 2014 116,80 100,00 $US
1er juin 2014 116,80 100,00 $US
1er juin 2014 116,80 100,00 $US
1er juin 2014 120,30 103,00 Euro
1er juin 2014 120,30 103,00 Euro
1er juin 2014 120,30 103,00 Euro
1er juin 2014 120,30 103,00 Euro
1er juin 2014 120,30 103,00 Euro
1er juin 2014 120,30 103,00 Euro
1er juin 2014 120,30 103,00 Euro
1er juin 2014 141,53 121,18 Euro
1er juin 2015 58,40 50,00 $US
1er juin 2015 58,40 50,00 $US
1er juin 2015 58,40 50,00 $US
1er juin 2015 58,40 50,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
 

Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2006
Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance Montant nominal Montant nominal Devise
  (M$CAN) (M$US)  
       
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 87,60 75,00 $US
1er juin 2015 116,80 100,00 $US
1er juin 2015 116,80 100,00 $US
1er juin 2015 116,80 100,00 $US
1er juin 2015 116,80 100,00 $US
1er juin 2015 116,80 100,00 $US
1er juin 2015 116,80 100,00 $US
1er juin 2015 116,80 100,00 $US
1er juin 2015 116,80 100,00 $US
1er juin 2015 116,80 100,00 $US
1er juin 2015 120,30 103,00 Euro
1er juin 2015 120,30 103,00 Euro
1er juin 2015 120,30 103,00 Euro
1er juin 2015 120,30 103,00 Euro
1er juin 2015 120,30 103,00 Euro
1er juin 2015 120,30 103,00 Euro
1er juin 2016 113,23 96,94 Euro
1er juin 2016 120,30 103,00 Euro
Total 24 625,06 21 083,10  
Nota – Le $US est converti au moyen du taux $CAN/$US au 31 mars 2006; l’euro, au moyen du taux $CAN/euro au 31 mars 2006; et le yen, au moyen des taux $US/yen et $CAN/$US au 31 mars 2006. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Source : Ministère des Finances

Tableau de référence XII
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2005-2006

Date de rachat Date d’échéance Taux Montant racheté
    (%) (M$)
Rachats au comptant    
4 mai 2005 1er juin 2011 6,00 188
  1er juin 2011 8,50 6
  1er juin 2012 5,25 50
  15 mars 2014 10,25 25
  1er juin 2023 8,00 10
  1er juin 2025 9,00 105
  1er juin 2027 8,00 15
  Total   400
18 mai 2005 1er juin 2009 5,50 402
  1er juin 2010 5,50 78
  1er juin 2011 6,00 15
  1er juin 2012 5,25 105
  Total   600
8 juin 2005 1er juin 2009 5,50 180
  1er juin 2010 5,50 82
  Total   262
6 juillet 2005 1er juin 2023 8,00 15
  1er juin 2025 9,00 158
  1er juin 2027 8,00 20
  1er juin 2029 5,75 33
  Total   226
10 août 2005 1er juin 2011 6,00 120
  1er juin 2012 5,25 115
  1er juin 2023 8,00 88
  1er juin 2025 9,00 75
  1er juin 2027 8,00 72
  Total   470
24 août 2005 1er juin 2009 5,50 225
  1er juin 2010 5,50 85
  1er juin 2011 6,00 45
  1er juin 2012 5,25 50
  Total   405
 

Tableau de référence XII (suite)
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2005-2006
Date de rachat Date d’échéance Taux Montant racheté
    (%) (M$)
14 septembre 2005 1er septembre 2008 4,25 72
  1er juin 2009 5,50 393
  1er juin 2010 5,50 135
  Total   600
2 novembre 2005 1er juin 2023 8,00 75
  1er juin 2025 9,00 219
  1er juin 2027 8,00 57
  Total   351
16 novembre 2005 1er juin 2009 5,50 25
  1er juin 2013 5,25 70
  Total   95
14 décembre 2005 1er septembre 2008 4,25 245
  1er juin 2009 5,50 25
  Total   270
11 janvier 2006 15 mars 2021 10,50 200
  1er juin 2023 8,00 33
  1er juin 2025 9,00 60
  1er juin 2027 8,00 150
  1er juin 2029 5,75 35
  Total   478
1er février 2006 1er juin 2013 5,25 387
  1er juin 2023 8,00 53
  1er juin 2025 9,00 50
  1er juin 2029 5,75 10
  Total   500
15 février 2006 1er juin 2009 5,50 25
  1er juin 2010 5,50 200
  1er juin 2011 6,00 15
  1er juin 2013 5,25 360
  Total   600
  Total global   5 257
 

Tableau de référence XII (suite)
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2005-2006
Date de rachat Date d’échéance Taux Montant racheté
    (%) (M$)
Rachats assortis d’une conversion
6 avril 2005 1er juin 2023 8,00 40
  1er juin 2025 9,00 206
  1er juin 2027 8,00 50
  Total   296
21 avril 2005 1er juin 2009 5,50 154
  1er juin 2010 5,50 136
  1er mars 2011 9,00 31
  Total   321
16 juin 2005 1er juin 2012 5,25 62
  1er juin 2023 8,00 62
  1er juin 2025 9,00 131
  1er juin 2027 8,00 20
  Total   274
13 juillet 2005 1er juin 2009 5,50 357
  1er juin 2011 6,00 180
  Total   537
27 juillet 2005 1er juin 2009 5,50 80
  1er juin 2010 5,50 35
  Total   115
21 septembre 2005 1er juin 2027 8,00 172
  Total   172
5 octobre 2005 1er juin 2010 5,50 304
  Total   304
 

Tableau de référence XII (suite)
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2005-2006
Date de rachat Date d’échéance Taux Montant racheté
    (%) (M$)
13 octobre 2005 1er juin 2025 9,00 305
  Total   305
7 décembre 2005 1er juin 2025 9,00 181
  Total   181
18 janvier 2006 1er juin 2010 5,50 40
  1er octobre 2010 8,75 2
  1er mars 2011 9,00 4
  1er juin 2011 6,00 25
  1er juin 2013 5,25 196
  Total   268
8 mars 2006 1er juin 2013 5,25 9
  15 mars 2014 10,25 45
  15 mars 2021 10,50 20
  1er juin 2021 9,75 5
  1er juin 2025 9,00 135
  Total   213
15 mars 2006 1er octobre 2007 13,00 50
  1er juin 2010 5,50 266
  1er juin 2011 6,00 25
  Total   341
  Total global   3 328
 

Tableau de référence XII (suite)
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2005-2006
Date de rachat Date d’échéance Taux Montant racheté
    (%) (M$)
Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie
5 avril 2005 1er juin 2005 3,50 345
  1er septembre 2005 6,00 451
  1er septembre 2005 12,25 2
  1er décembre 2005 3,00 200
  1er décembre 2005 8,75 2
  Total   1 000
19 avril 2005 1er septembre 2005 6,00 116
  1er décembre 2005 8,75 62
  Total   178
3 mai 2005 1er juin 2005 3,50 25
  1er septembre 2005 6,00 358
  1er décembre 2005 8,75 65
  Total   448
14 juin 2005 1er septembre 2005 6,00 567
  1er décembre 2005 3,00 355
  1er juin 2006 3,00 25
  Total   947
28 juin 2005 1er septembre 2005 6,00 47
  1er décembre 2005 3,00 50
  Total   97
12 juillet 2005 1er décembre 2005 3,00 100
  Total   100
26 juillet 2005 1er septembre 2005 6,00 22
  1er décembre 2005 3,00 65
  1er décembre 2005 8,75 16
  1er juin 2006 3,00 188
  Total   291
9 août 2005 1er septembre 2005 6,00 22
  1er décembre 2005 3,00 121
  1er décembre 2005 8,75 95
  1er juin 2006 3,00 762
  Total   1 000
 

Tableau de référence XII (suite)
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2005-2006
Date de rachat Date d’échéance Taux Montant racheté
    (%) (M$)
20 sept. 2005 1er décembre 2005 3,00 109
  Total   109
4 octobre 2005 1er septembre 2006 5,75 666
  Total   666
18 octobre 2005 1er décembre 2005 3,00 90
  1er décembre 2005 8,75 60
  1er septembre 2006 5,75 850
  Total   1 000
1er nov. 2005 1er décembre 2005 3,00 30
  1er décembre 2005 8,75 108
  1er juin 2006 3,00 63
  1er septembre 2006 5,75 300
  Total   500
13 déc. 2005 1er septembre 2006 5,75 989
  1er décembre 2006 7,00 11
  Total   1 000
28 déc. 2005 1er septembre 2006 5,75 215
  Total   215
10 janvier 2006 1er juin 2006 3,00 114
  1er décembre 2006 3,25 175
  Total   289
24 janvier 2006 1er décembre 2006 3,25 314
  Total   314
7 février 2006 1er décembre 2006 3,25 295
  1er décembre 2006 7,00 60
  Total   355
21 février 2006 1er juin 2006 3,00 150
  1er décembre 2006 3,25 30
  Total   180
  Total global   8 689
Source : Banque du Canada

Tableau de référence XIII
Obligations d’épargne du Canada et Obligations à prime du Canada – Exercices 1983-1984 à 2005-2006

Exercice Ventes brutes Rachats Variation nette Encours en fin d’exercice
  (M$)
1983-1984 11 584 5 934 5 650 38 403
1984-1985 12 743 8 979 3 764 42 167
1985-1986 15 107 12 667 2 440 44 607
1986-1987 9 191 9 213 -22 44 585
1987-1988 17 450 8 529 8 921 53 506
1988-1989 14 962 20 418 -5 456 48 050
1989-1990 9 338 16 151 -6 813 41 237
1990-1991 6 720 13 220 -6 500 34 737
1991-1992 9 588 8 437 1 151 35 888
1992-1993 9 235 10 407 -1 172 34 716
1993-1994 5 364 8 453 -3 089 31 627
1994-1995 7 506 7 602 -96 31 531
1995-1996 4 612 4 602 10 31 541
1996-1997 5 747 3 697 2 050 33 591
1997-1998 4 951 7 747 -2 796 30 795
1998-1999 4 844 7 031 -2 187 28 608
1999-2000 2 669 4 179 -1 510 27 098
2000-2001 3 188 3 719 -531 26 567
2001-2002 2 728 5 011 -2 283 24 284
2002-2003 3 523 4 929 -1 406 22 878
2003-2004 2 881 4 231 -1 350 21 528
2004-2005 1 965 4 250 -2 285 19 243
2005-2006 1 886 3 647 -1 761 17 482
Nota – Les données sont conformes aux rapports vérifiés de la Banque du Canada; ces derniers peuvent différer des rapports des Comptes publics en raison des différentes méthodes de classement.

Source : Banque du Canada

Tableau de référence XIV
Emprunts des sociétés d’État au 31 mars 2006

Emprunts sur le marché 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  (M$)
Exportation et développement Canada 7 820 10 077 12 967 16 888 18 406 20 481 20 375 17 178 16 191 13 730
Commission canadienne du blé1 6 474 6 698 6 786 542 425 397 378 12 6 0
Banque de développement du Canada 3 371 3 839 4 223 4 723 5 102 5 726 6 263 7 302 7 432 7 898
Financement agricole Canada 1 926 3 026 4 317 5 083 5 695 7 096 8 082 9 209 10 181 11 133
Société canadienne d’hypothèques et de logement 7 866 9 934 10 633 10 801 11 672 11 372 11 091 10 441 9 573 8 953
Fiducie du Canada pour l’habitation2           7 928 20 248 39 269 57 518 77 840
Petro-Canada Ltée 432 443 471 338 0 0 0 0 0 0
Ports Canada 0 3 79 69 0 0 0 0 0 0
Postes Canada n/a n/a n/a 150 56 63 114 108 71 64
Autres 226 258 222 46 44 40 39 45 36 79
Total 28 115 34 278 39 698 38 640 41 400 53 103 66 590 83 564 101 008 119 697
1 Depuis le 31 décembre 1998, la Commission canadienne du blé n’est plus mandataire de Sa Majesté et n’est plus une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

2 Depuis le 1er avril 2005, la Fiducie du Canada pour l’habitation est incluse dans le périmètre comptable du gouvernement par suite de l’application d’une nouvelle norme comptable.
Emprunts du Trésor1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  (M$)
Société canadienne d’hypothèques et de logement 6 939 6 708 6 298 6 152 5 925 5 696 5 476 5 255 5 062 4 860
Société d’assurance-dépôts du Canada 855 395 0 0 0 0 0 0 0 0
Financement agricole Canada 2 507 1 877 1 041 805 578 0 0 0 0 0
Autres 204 179 121 77 84 104 38 62 61 127
Total 10 504 9 159 7 460 7 034 6 587 5 800 5 514 5 317 5 123 4 987
Nota – Les chiffres ne comprennent pas de provision pour moins-value.

1 Les chiffres ont été ajustés pour inclure les intérêts courus.

Source : Comptes publics du Canada

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Date de modification : 2008-10-08

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