Archivé - Rapport sur la gestion de la dette 2004-2005 : 3

- Table des matières - Précédent -

Tableau de référence VII
Résultats des adjudications de bons du Trésor – Exercice 2004-2005

Date d’adjudication	Durée	Montant de l’émission	Prix moyen	Rendement moyen	Ratio de couverture	Écart d’adjudication
	(mois)	(M$)	($)	(%)		(points de base)
6 avril 2004	12	1 900	97,976	2,154	2,219	0,2
6 avril 2004	3	4 700	99,463	2,011	2,267	0,5
6 avril 2004	6	1 900	99,069	2,042	2,452	0,2
20 avril 2004	12	1 900	97,824	2,230	1,617	1,2
20 avril 2004	3	4 700	99,481	1,944	1,952	0,8
20 avril 2004	6	1 900	99,010	2,005	1,897	0,9
4 mai 2004	12	2 000	97,984	2,146	1,964	0,9
4 mai 2004	3	5 000	99,484	1,933	1,858	0,7
4 mai 2004	6	2 000	99,096	1,983	2,110	0,5
18 mai 2004	12	2 000	97,596	2,470	2,111	0,4
18 mai 2004	3	5 000	99,461	2,018	2,071	0,2
18 mai 2004	6	2 000	98,944	2,141	2,268	0,5
26 mai 2004	BGT1	2 500	99,962	2,003	2,316	0,7
31 mai 2004	NF2	1 000	99,983	2,008	1,603	4,2
1er juin 2004	12	2 000	97,611	2,552	1,897	0,8
1er juin 2004	3	5 000	99,461	2,017	2,117	0,4
1er juin 2004	6	2 000	99,021	2,148	2,138	0,6
15 juin 2004	12	2 100	97,304	2,778	2,077	0,5
15 juin 2004	3	5 300	99,453	2,047	1,991	0,3
15 juin 2004	6	2 100	98,880	2,272	2,149	0,3
28 juin 2004	NF	2 500	99,956	1,995	2,107	1,0
29 juin 2004	12	2 200	97,468	2,701	1,923	0,9
29 juin 2004	3	5 600	99,449	2,042	1,993	0,5
29 juin 2004	6	2 200	98,992	2,200	1,938	0,6
13 juill. 2004	12	2 000	97,424	2,651	1,762	0,3
13 juill. 2004	3	5 000	99,456	2,039	2,139	0,3
13 juill. 2004	6	2 000	98,901	2,228	2,174	0,6
27 juill. 2004	12	2 200	97,453	2,726	1,922	0,7
27 juill. 2004	3	5 600	99,444	2,084	2,119	0,5
27 juill. 2004	6	2 200	98,962	2,278	2,095	0,2
28 juill. 2004	NF	1 500	99,967	1,992	2,375	0,8
10 août 2004	12	2 200	97,579	2,488	1,908	0,6
10 août 2004	3	5 600	99,457	2,035	2,093	0,3
10 août 2004	6	2 200	98,928	2,173	2,205	0,6
24 août 2004	12	2 000	97,471	2,706	2,046	0,8
24 août 2004	3	5 000	99,429	2,140	2,318	1,3
24 août 2004	6	2 000	98,926	2,359	2,134	1,0
26 août 2004	NF	1 000	99,967	1,981	2,128	0,9
7 sept. 2004	12	1 900	97,157	2,934	2,237	0,9
7 sept. 2004	3	4 700	99,378	2,331	2,479	0,4
7 sept. 2004	6	1 900	98,738	2,564	2,314	1,3
21 sept. 2004	12	1 900	97,325	2,866	2,211	0,3
21 sept. 2004	3	4 700	99,357	2,412	2,142	0,5
21 sept. 2004	6	1 900	98,832	2,568	2,066	0,5
27 sept. 2004	NF	1 000	99,982	2,195	3,675	0,0
5 oct. 2004	12	2 200	97,137	2,955	2,128	0,5
5 oct. 2004	3	5 600	99,333	2,502	1,927	0,2
5 oct. 2004	6	2 200	98,690	2,662	2,038	0,8
19 oct. 2004	12	2 400	97,304	2,889	1,941	0,6
19 oct. 2004	3	6 200	99,311	2,583	2,361	0,5
19 oct. 2004	6	2 400	98,779	2,685	2,080	0,4
2 nov. 2004	12	2 400	97,101	2,994	2,181	0,4
2 nov. 2004	3	6 200	99,303	2,613	2,101	0,7
2 nov. 2004	6	2 400	98,632	2,782	1,935	0,3
16 nov. 2004	12	2 200	97,158	3,051	1,884	0,6
16 nov. 2004	3	5 600	99,282	2,695	2,236	0,2
16 nov. 2004	6	2 200	98,713	2,833	2,171	0,6
17 nov. 2004	NF	1 750	99,668	2,532	3,064	1,8
25 nov. 2004	BGT	1 000	99,961	2,371	1,859	2,9
29 nov. 2004	NF	1 000	99,960	2,442	3,084	2,8
30 nov. 2004	12	2 000	97,341	2,739	1,668	1,1
30 nov. 2004	3	5 000	99,318	2,556	2,233	0,7
30 nov. 2004	6	2 000	98,713	2,615	1,890	0,6
14 déc. 2004	12	1 700	97,523	2,649	1,957	0,7
14 déc. 2004	3	4 100	99,351	2,434	2,474	0,6
14 déc. 2004	6	1 700	98,848	2,533	2,472	0,4
22 déc. 2004	NF	1 500	99,908	2,389	2,601	1,1
29 déc. 2004	12	1 600	97,332	2,749	2,089	0,5
29 déc. 2004	3	3 800	99,339	2,477	2,310	0,4
29 déc. 2004	6	1 600	98,729	2,582	2,062	0,6
11 janv. 2005	12	1 800	97,359	2,829	2,151	0,6
11 janv. 2005	3	4 400	99,334	2,496	2,323	0,4
11 janv. 2005	6	1 800	98,817	2,602	2,265	0,2
20 janv. 2005	NF	1 500	99,908	2,407	2,954	1,3
25 janv. 2005	12	2 100	97,415	2,661	1,688	0,6
25 janv. 2005	3	5 300	99,350	2,437	2,319	0,3
25 janv. 2005	6	2 100	98,758	2,523	2,211	0,2
26 janv. 2005	NF	1 200	99,967	2,442	3,755	0,8
8 févr. 2005	12	2 300	97,434	2,746	1,633	0,4
8 févr. 2005	3	5 900	99,345	2,456	1,865	0,4
8 févr. 2005	6	2 300	98,844	2,541	2,074	0,5
17 févr. 2005	BGT	2 000	99,687	2,384	1,733	0,6
22 févr. 2005	12	2 500	97,316	2,766	2,040	0,4
22 févr. 2005	3	6 500	99,343	2,464	2,139	0,1
22 févr. 2005	6	2 500	98,741	2,558	2,058	0,7
8 mars 2005	12	2 500	97,409	2,774	2,129	0,5
8 mars 2005	3	6 500	99,343	2,463	2,264	0,2
8 mars 2005	6	2 500	98,838	2,555	2,036	0,3
17 mars 2005	NF	2 000	99,907	2,432	2,403	1,8
22 mars 2005	12	2 500	97,062	3,035	1,754	1,1
22 mars 2005	3	6 500	99,321	2,546	1,786	0,9
22 mars 2005	6	2 500	98,670	2,704	1,914	0,6
28 mars 2005	NF	2 500	99,979	2,553	1,953	4,7
31 mars 2005	BGT	1 000	99,953	2,475	2,234	1,4
Total		271 450
Nota – Le ratio de couverture est défini comme le quotient de la valeur totale des soumissions reçues par la taille de l’adjudication. L’écart d’adjudication correspond à la différence entre le rendement le plus élevé accepté et le rendement moyen. 1 Bons de gestion de la trésorerie 2 Bons de gestion de la trésorerie non fongibles Source : Banque du Canada

Tableau de référence VIII
Obligations négociables libellées en dollars canadiens – Exercice 2004-2005

Date d’offre	Date de livraison	Date d’échéance	Montant venant à échéance	Émission brute	Rachat d’obligations	Émission nette
	(M$)
Obligations à taux nominal fixe
2004	2004
7 avril 2004	13 avril 2004	1er septembre 2009		300	312	-12
22 avril 2004	26 avril 2004	1er juin 2006		400	255	145
28 avril 2004	3 mai 2004	1er juin 2014		2 200	500	1 700
12 mai 2004	17 mai 2004	1er septembre 2009		2 200	506	1 694
26 mai 2004	28 mai 2004	1er décembre 2006		2 800	600	2 200
	1er juin 2004	*	8 238			-8 238
17 juin 2004	22 juin 2004	1er juin 2014		499	510	-11
14 juillet 2004	19 juillet 2004	1er juin 2037		1 500	500	1 000
21 juillet 2004	26 juillet 2004	1er septembre 2009		300	302	-2
5 août 2004	9 août 2004	1er décembre 2006		400	328	72
11 août 2004	16 août 2004	1er juin 2014		2 200	380	1 820
25 août 2004	30 août 2004	1er septembre 2009		2 100	568	1 532
	1er septembre 2004	*	6 878			-6 878
9 septembre 2004	14 septembre 2004	1er juin 2037		149	152	-3
15 septembre 2004	17 septembre 2004	1er décembre 2006		2 800	206	2 594
23 septembre 2004	28 septembre 2004	1er juin 2014		500	665	-165
	1er octobre 2004	*	274			-274
6 octobre 2004	12 octobre 2004	1er septembre 2009		300	277	23
13 octobre 2004	18 octobre 2004	1er juin 2015		2 100	400	1 700
3 novembre 2004	8 novembre 2004	1er juin 2037		300	311	-11
17 novembre 2004	22 novembre 2004	1er septembre 2010		2 100	600	1 500
	1er décembre 2004	*	9 372			-9 372
8 décembre 2004	10 décembre 2004	1er juin 2007		2 800	502	2 298
15 décembre 2004	20 décembre 2004	1er juin 2015		500	414	86
2005	2005
12 janvier 2005	17 janvier 2005	1er juin 2037		1 400	404	996
19 janvier 2005	24 janvier 2005	1er septembre 2010		259	334	-75
2 février 2005	7 février 2005	1er juin 2015		2 100	500	1 600
9 février 2005	11 février 2005	1er juin 2007		300	319	-19
16 février 2005	21 février 2005	1er septembre 2010		2 000	600	1 400
	1er mars 2005	*	496			-496
9 mars 2005	14 mars 2005	1er juin 2015		500	500	0
16 mars 2005	18 mars 2005	1er juin 2007		2 500	491	2 009
Obligations à rendement réel
2 juin 2004	7 juin 2004	1er décembre 2036		400		400
1er septembre 2004	7 septembre 2004	1er décembre 2036		300		300
1er décembre 2004	6 décembre 2004	1er décembre 2036		400		400
2 mars 2005	7 mars 2005	1er décembre 2036		300		300
Total – Exercice 2004-2005			25 257	36 908	11 436	214
* Date d’échéance Source : Banque du Canada

Tableau de référence IX
Résultats des adjudications d’obligations négociables – Exercice 2004-2005

Date d’adjudication	Durée	Date d’échéance	Taux d’intérêt nominal	Montant de l’émission	Prix moyen	Rendement moyen	Ratio de couverture de l’adjudication	Écart d’adjudication
	(années)		(%)	(M$)	($)	(%)		(points de base)
28 avril 2004	10	1er juin 2014	5,00	2 200	101,916	4,758	2,49	0,5
12 mai 2004	5	1er sept. 2009	4,25	2 200	100,121	4,223	2,56	0,7
26 mai 2004	2	1er déc. 2006	3,25	2 800	99,673	3,387	2,45	0,3
2 juin 2004	30	1er déc. 2036	3,001	400	115,082	2,335	2,66
14 juill. 2004	30	1er juin 2037	5,00	1 500	96,187	5,245	2,32	0,6
11 août 2004	10	1er juin 2014	5,00	2 200	102,436	4,686	2,20	0,3
25 août 2004	5	1er sept. 2009	4,25	2 100	100,740	4,085	2,52	0,3
1er sept. 2004	30	1er déc. 2036	3,001	300	115,125	2,330	2,20
15 sept. 2004	2	1er déc. 2006	3,25	2 800	99,866	3,312	2,52	0,3
13 oct. 2004	10	1er juin 2015	4,50	2 100	98,627	4,666	2,37	0,3
17 nov. 2004	5	1er sept. 2010	4,00	2 100	99,729	4,054	2,41	0,5
1er déc. 2004	30	1er déc. 2036	3,001	400	117,038	2,250	2,28
8 déc. 2004	2	1er juin 2007	3,00	2 800	99,944	3,024	2,43	0,4
12 janv. 2005	30	1er juin 2037	5,00	1 400	102,896	4,822	2,32	0,7
2 févr. 2005	10	1er juin 2015	4,50	2 100	101,405	4,329	2,31	0,3
16 févr. 2005	5	1er sept. 2010	4,00	2 000	101,147	3,768	2,47	0,5
2 mars 2005	30	1er déc. 2036	3,001	300	118,278	2,197	3,03
16 mars 2005	2	1er juin 2007	3,00	2 500	99,480	3,245	2,44	0,3
Total				32 200
Nota – Le ratio de couverture est défini comme le quotient de la valeur totale des soumissions reçues par la taille de l’adjudication. L’écart d’adjudication correspond à la différence entre le rendement le plus élevé accepté et le rendement moyen. 1 Obligations à rendement réel Source : Banque du Canada

Tableau de référence X
Encours des obligations négociables du gouvernement du Canada libellées en dollars canadiens au 31 mars 2005

Date d’échéance	Encours	Taux d’intérêt nominal
	(M$)	(%)
Obligations à taux nominal fixe
1er juin 2005	6 480	3,50
1er sept. 2005	8 347	6,00
1er sept. 2005	984	12,25
1er déc. 2005	3 541	3,00
1er déc. 2005	6 021	8,75
1er mars 2006	267	12,50
1er juin 2006	7 538	3,00
1er sept. 2006	9 027	5,75
1er oct. 2006	768	14,00
1er déc. 2006	6 000	3,25
1er déc. 2006	5 867	7,00
1er mars 2007	193	13,75
1er juin 2007	5 600	3,00
1er juin 2007	7 030	7,25
1er sept. 2007	9 725	4,50
1er oct. 2007	468	13,00
1er mars 2008	579	12,75
1er juin 2008	5 010	6,00
1er juin 2008	3 037	10,00
1er sept. 2008	11 400	4,25
1er oct. 2008	396	11,75
1er mars 2009	140	11,50
1er juin 2009	8 042	5,50
1er juin 2009	638	11,00
1er sept. 2009	10 100	4,25
1er oct. 2009	257	10,75
1er mars 2010	83	9,75
1er juin 2010	8 615	5,50
1er juin 2010	2 228	9,50
1er sept. 2010	4 359	4,00
1er oct. 2010	123	8,75
1er mars 2011	624	9,00
1er juin 2011	12 639	6,00
1er juin 2011	622	8,50
1er juin 2012	11 415	5,25
1er juin 2013	12 000	5,25
15 mars 2014	996	10,25
1er juin 2014	10 867	5,00
1er juin 2015	5 200	4,50
1er juin 2015	483	11,25
15 mars 2021	1 001	10,50
1er juin 2021	609	9,75
1er juin 2022	550	9,25
1er juin 2023	7 182	8,00
1er juin 2025	7 937	9,00
1er juin 2027	8 761	8,00
1er juin 2029	13 769	5,75
1er juin 2033	13 410	5,75
1er juin 2037	3 349	5,00
Total	244 277

Tableau de référence X (suite)
Encours des obligations négociables du gouvernement du Canada libellées en dollars canadiens au 31 mars 2005

Date d’échéance	Encours	Taux d’intérêt nominal
	(M$)	(%)
Obligations à rendement réel
1er décembre 2021	5 175	4,25
1er décembre 2026	5 250	4,25
1er décembre 2031	5 800	4,00
1er décembre 2036	2 800	3,00
Total	19 025
Source : Banque du Canada

Tableau de référence XI
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2005

Swaps de taux d’intérêt en dollars canadiens
Date d’échéance	Taux1	Montant nominal de référence
	(%)	(M$)
Total		0

Swaps de taux d’intérêt en devises
Date d’échéance	Taux1	Montant nominal de référence
	(%)	(M$US)
19 nov. 2007	4,00	25,35
5 nov. 2008	5,25	200,00
5 nov. 2008	5,25	500,00
5 nov. 2008	5,25	500,00
Total		1 225,35

Swaps de devises – Titres étrangers
Date d’échéance	Montant nominal de référence
	(M$US)
3 oct. 2007	319,00
31 janv. 2008	43,88
Total	362,88
1 Taux d’intérêt nominal de l’obligation sous-jacente ayant fait l’objet d’un swap.

Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2005

Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance	Montant nominal  de référence	Devise
	(M$US)
1er septembre 2005	90,72	Euro
1er septembre 2005	60,48	Euro
1er septembre 2005	90,72	Euro
1er septembre 2005	36,29	Euro
1er septembre 2005	90,72	Euro
1er septembre 2005	60,48	Euro
1er septembre 2005	36,29	Euro
1er septembre 2005	60,48	Euro
1er septembre 2005	90,72	Euro
1er septembre 2005	90,72	Euro
1er septembre 2005	100,00	$US
23 novembre 2005	150,00	$US
1er décembre 2005	90,72	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	90,72	Euro
1er décembre 2005	90,72	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	60,48	Euro
1er décembre 2005	50,00	$US
1er décembre 2005	50,00	$US
1er décembre 2005	50,00	$US
1er décembre 2005	500,00	$US
1er décembre 2005	54,05	$US
1er mars 2006	90,72	Euro
1er mars 2006	60,48	Euro
1er mars 2006	60,48	Euro
1er mars 2006	60,48	Euro
1er mars 2006	90,72	Euro
1er mars 2006	50,00	$US
1er mars 2006	53,98	$US
1er septembre 2006	60,48	Euro
1er octobre 2006	60,48	Euro
1er octobre 2006	50,00	$US
1er octobre 2006	50,00	$US
30 octobre 2006	250,00	$US
23 novembre 2006	150,00	$US
1er décembre 2006	60,48	Euro
1er décembre 2006	90,72	Euro
1er décembre 2006	60,48	Euro
1er décembre 2006	90,72	Euro
1er décembre 2006	54,95	$US
1er mars 2007	30,24	Euro
1er juin 2007	120,96	Euro
1er juin 2007	60,48	Euro
1er juin 2007	60,48	Euro
1er juin 2007	60,48	Euro
1er juin 2007	250,00	$US
1er juin 2007	250,00	$US
1er juin 2007	250,00	$US
1er juin 2007	75,00	$US
1er juin 2007	75,00	$US
1er octobre 2007	60,48	Euro
1er octobre 2007	60,48	Euro
1er octobre 2007	60,48	Euro
1er octobre 2007	30,24	Euro
1er mars 2008	60,48	Euro
1er mars 2008	90,72	Euro
1er mars 2008	50,00	$US
1er mars 2008	50,00	$US

Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2005

Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance	Montant nominal  de référence	Devise
	(M$US)
1er mars 2008	50,00	$US
1er mars 2008	50,00	$US
1er mars 2008	100,00	$US
1er mars 2008	75,00	$US
1er mars 2008	50,00	$US
1er mars 2008	200,00	$US
1er juin 2008	60,48	Euro
1er juin 2008	60,48	Euro
1er juin 2008	60,48	Euro
1er juin 2008	60,48	Euro
1er juin 2008	50,00	$US
1er juin 2008	50,00	$US
1er juin 2008	100,00	$US
1er juin 2008	100,00	$US
1er juin 2008	100,00	$US
1er juin 2008	100,00	$US
1er juin 2008	250,00	$US
1er juin 2008	50,00	$US
30 septembre 2008	50,00	$US
1er octobre 2008	90,72	Euro
1er octobre 2008	90,72	Euro
1er octobre 2008	60,48	Euro
1er octobre 2008	60,48	Euro
1er octobre 2008	70,00	$US
1er octobre 2008	50,00	$US
1er octobre 2008	70,00	$US
1er mars 2009	90,72	Euro
1er mars 2009	60,48	Euro
1er mars 2009	70,00	$US
1er mars 2009	50,00	$US
1er mars 2009	75,00	$US
1er mars 2009	75,00	$US
1er mars 2009	100,00	$US
1er mars 2009	50,00	$US
1er mars 2009	50,00	$US
1er mars 2009	65,00	$US
1er juin 2009	90,72	Euro
1er juin 2009	90,72	Euro
1er juin 2009	90,72	Euro
1er juin 2009	60,48	Euro
1er juin 2009	60,48	Euro
1er juin 2009	90,72	Euro
1er juin 2009	90,72	Euro
1er juin 2009	60,48	Euro
1er juin 2009	70,00	$US
1er juin 2009	65,00	$US
1er juin 2009	70,00	$US
1er juin 2009	50,00	$US
1er juin 2009	100,00	$US
1er juin 2009	50,00	$US
1er juin 2009	100,00	$US
1er octobre 2009	90,72	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	120,96	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	60,48	Euro
1er octobre 2009	90,72	Euro
1er octobre 2009	70,42	$US
1er octobre 2009	75,00	$US
1er octobre 2009	82,94	$US
1er octobre 2009	80,66	$US
1er octobre 2009	80,69	$US

Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2005

Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance	Montant nominal de référence	Devise
	(M$US)
1er mars 2010	60,48	Euro
1er mars 2010	60,48	Euro
1er mars 2010	60,48	Euro
1er mars 2010	60,48	Euro
1er mars 2010	90,72	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	48,38	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	36,29	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	60,48	Euro
1er juin 2010	74,61	JPY
1er juin 2010	50,00	$US
1er octobre 2010	60,48	Euro
1er octobre 2010	60,48	Euro
1er octobre 2010	90,72	Euro
1er octobre 2010	90,72	Euro
1er octobre 2010	48,38	Euro
1er octobre 2010	90,72	Euro
1er octobre 2010	60,48	Euro
1er octobre 2010	60,48	Euro
1er octobre 2010	90,72	Euro
1er octobre 2010	50,00	$US
1er mars 2011	50,00	$US
1er mars 2011	75,00	$US
1er mars 2011	75,00	$US
1er mars 2011	50,00	$US
11 mars 2011	75,00	$US
1er juin 2011	60,48	Euro
1er juin 2011	60,48	Euro
1er juin 2011	90,72	Euro
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	75,00	$US
1er juin 2011	75,00	$US
1er juin 2011	75,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2011	75,00	$US
1er juin 2011	50,00	$US
1er juin 2012	60,48	Euro
1er juin 2012	60,48	Euro
1er juin 2012	100,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	75,00	$US
1er juin 2012	75,00	$US
1er juin 2012	75,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	75,00	$US
1er juin 2012	75,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US

Tableau de référence XI (suite)
Encours des swaps du gouvernement du Canada au 31 mars 2005

Swaps de devises – Titres intérieurs
Date d’échéance	Montant nominal de référence	Devise
	(M$US)
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	75,00	$US
1er juin 2012	75,00	$US
1er juin 2012	75,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2012	75,00	$US
1er juin 2012	50,00	$US
1er juin 2013	75,00	$US
1er juin 2013	25,00	$US
1er juin 2013	75,00	$US
1er juin 2013	75,00	$US
1er juin 2013	75,00	$US
1er juin 2013	75,00	$US
1er juin 2013	75,00	$US
1er juin 2013	100,00	$US
1er juin 2013	100,00	$US
1er juin 2013	75,00	$US
1er juin 2013	25,00	$US
1er juin 2013	50,00	$US
15 mars 2014	50,00	$US
15 mars 2014	75,00	$US
15 mars 2014	75,00	$US
15 mars 2014	100,00	$US
15 mars 2014	50,00	$US
15 mars 2014	75,00	$US
15 mars 2014	50,00	$US
15 mars 2014	75,00	$US
15 mars 2014	50,00	$US
15 mars 2014	75,00	$US
15 mars 2014	75,00	$US
15 mars 2014	75,00	$US
1er juin 2014	75,00	$US
1er juin 2014	75,00	$US
1er juin 2014	75,00	$US
1er juin 2014	75,00	$US
1er juin 2014	75,00	$US
1er juin 2014	50,00	$US
1er juin 2014	75,00	$US
1er juin 2014	50,00	$US
1er juin 2014	100,00	$US
1er juin 2014	50,00	$US
1er juin 2014	75,00	$US
1er juin 2014	75,00	$US
1er juin 2014	75,00	$US
1er juin 2015	75,00	$US
1er juin 2015	75,00	$US
1er juin 2015	50,00	$US
1er juin 2015	100,00	$US
1er juin 2015	75,00	$US
1er juin 2015	75,00	$US
1er juin 2015	75,00	$US
Total	19 291,04
Nota – Depuis le 31 mars 2005, la devise $US a été convertie au taux $CAN/$US; la devise euro, au taux $CAN/Euro; et la devise JPY, aux taux $US/JPY et $CAN/$US. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Source : ministère des Finances

Tableau de référence XII
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2004-2005

Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
Rachats au comptant
28 avril 2004	1er juin 2010	5,50	85
	1er juin 2021	9,75	280
	1er juin 2022	9,25	25
	1er juin 2023	8,00	90
	1er juin 2025	9,00	3
	1er juin 2027	8,00	17
	Total		500
12 mai 2004	1er juin 2007	7,25	100
	1er juin 2009	5,50	299
	1er juin 2010	5,50	93
	1er juin 2010	9,50	14
	Total		506
26 mai 2004	1er septembre 2006	5,75	195
	1er juin 2007	7,25	140
	1er juin 2008	6,00	190
	1er juin 2009	5,50	75
	Total		600
14 juillet 2004	15 mars 2021	10,50	60
	1er juin 2021	9,75	19
	1er juin 2022	9,25	31
	1er juin 2023	8,00	130
	1er juin 2025	9,00	156
	1er juin 2027	8,00	104
	Total		500
11 août 2004	1er juin 2010	5,50	290
	15 mars 2014	10,25	30
	1er juin 2021	9,75	4
	1er juin 2022	9,25	1
	1er juin 2023	8,00	10
	1er juin 2025	9,00	25
	1er juin 2027	8,00	20
	Total		380
25 août 2004	1er juin 2007	7,25	15
	1er juin 2008	6,00	348
	1er juin 2008	10,00	6
	1er juin 2009	5,50	50
	1er juin 2010	5,50	140
	1er juin 2010	9,50	9
	Total		568
15 septembre 2004	1er septembre 2006	5,75	131
	1er juin 2007	7,25	45
	1er juin 2008	6,00	25
	1er juin 2009	5,50	5
	Total		206
13 octobre 2004	15 mars 2014	10,25	150
	15 mars 2021	10,50	37
	1er juin 2021	9,75	79
	1er juin 2023	8,00	85
	1er juin 2025	9,00	40
	1er juin 2027	8,00	9
	Total		400
17 novembre 2004	1er juin 2008	6,00	177
	1er juin 2008	10,00	9
	1er juin 2009	5,50	50
	1er juin 2010	5,50	175
	1er juin 2011	6,00	189
	Total		600
8 décembre 2004	1er septembre 2007	4,50	225
	1er juin 2008	6,00	90
	1er juin 2009	5,50	184
	1er juin 2009	11,00	3
	Total		502

Tableau de référence XII (suite)
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2004-2005

Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
12 janvier 2005	15 mars 2021	10,50	4
	1er juin 2021	9,75	27
	1er juin 2022	9,25	3
	1er juin 2023	8,00	85
	1er juin 2025	9,00	139
	1er juin 2027	8,00	65
	1er juin 2029	5,75	81
	Total		404
2 février 2005	1er juin 2011	6,00	148
	1er juin 2012	5,25	150
	15 mars 2014	10,25	102
	1er juin 2023	8,00	100
	Total		500
16 février 2005	1er juin 2008	6,00	265
	1er juin 2009	5,50	24
	1er juin 2010	5,50	125
	1er juin 2010	9,50	6
	1er juin 2011	6,00	159
	1er juin 2011	8,50	20
	Total		600
16 mars 2005	1er septembre 2007	4,50	290
	1er juin 2008	6,00	200
	1er juin 2008	10,00	1
	Total		491
	Total – Rachats au comptant		6 757
Rachats assortis d’une conversion
7 avril 2004	1er juin 2008	6,00	68
	1er octobre 2008	11,75	2
	1er juin 2009	5,50	235
	1er octobre 2009	10,75	7
	Total		312
22 avril 2004	1er septembre 2006	5,75	72
	1er juin 2007	7,25	100
	1er juin 2008	6,00	76
	1er juin 2008	10,00	7
	Total		255
17 juin 2004	1er juin 2011	6,00	350
	15 mars 2014	10,25	118
	15 mars 2021	10,50	3
	1er juin 2021	9,75	5
	1er juin 2023	8,00	35
	Total		510
21 juillet 2004	1er juin 2007	7,25	10
	1er octobre 2007	13,00	2
	1er mars 2008	12,75	2
	1er juin 2008	6,00	50
	1er mars 2009	11,50	4
	1er juin 2009	5,50	181
	1er juin 2010	5,50	16
	1er juin 2010	9,50	37
	Total		302
5 août 2004	1er septembre 2006	5,75	55
	1er juin 2007	7,25	270
	1er juin 2008	10,00	2
	Total		328
9 septembre 2004	1er juin 2021	9,75	28
	1er juin 2022	9,25	15
	1er juin 2023	8,00	30
	1er juin 2025	9,00	30
	1er juin 2029	5,75	50
	Total		152
23 septembre 2004	1er juin 2010	5,50	107
	1er mars 2011	9,00	8
	1er juin 2011	6,00	550
	Total		665
6 octobre 2004	1er juin 2008	6,00	116
	1er octobre 2008	11,75	4
	1er mars 2009	11,50	5
	1er octobre 2009	10,75	2
	1er juin 2010	9,50	150
	Total		277

Tableau de référence XII (suite)
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2004-2005

Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
3 novembre 2004	1er juin 2021	9,75	140
	1er juin 2023	8,00	125
	1er juin 2025	9,00	46
	Total		311
15 décembre 2004	1er juin 2011	6,00	150
	15 mars 2014	10,25	161
	1er juin 2021	9,75	51
	1er juin 2025	9,00	52
	Total		414
19 janvier 2005	1er juin 2008	6,00	225
	1er juin 2010	5,50	100
	1er octobre 2010	8,75	9
	Total		334
9 février 2005	1er septembre 2006	5,75	145
	1er octobre 2006	14,00	2
	1er mars 2007	13,75	3
	1er septembre 2007	4,50	160
	1er octobre 2007	13,00	5
	1er juin 2008	6,00	4
	Total		319
9 mars 2005	1er juin 2011	6,00	265
	1er juin 2012	5,25	35
	15 mars 2014	10,25	143
	1er juin 2025	9,00	57
	Total		500
	Rachats assortis d’une conversion		4 680
Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie
6 avril 2004	1er juin 2004	3,50	1,030
	1er juin 2004	6,50	20
	1er septembre 2004	5,00	450
	Total		1 500
20 avril 2004	1er juin 2004	3,50	393
	1er juin 2004	6,50	106
	1er septembre 2004	5,00	14
	1er décembre 2004	4,25	988
	Total		1 500
4 mai 2004	1er juin 2004	3,50	228
	1er septembre 2004	5,00	459
	Total		686
1er juin 2004	1er septembre 2004	5,00	300
	1er décembre 2004	4,25	100
	1er juin 2005	3,50	374
	Total		774
15 juin 2004	1er décembre 2004	4,25	100
	1er juin 2005	3,50	200
	Total		300
29 juin 2004	1er septembre 2004	5,00	325
	1er décembre 2004	4,25	100
	1er décembre 2004	9,00	25
	1er juin 2005	3,50	550
	Total		1 000
13 juillet 2004	1er septembre 2004	5,00	214
	1er décembre 2004	4,25	105
	Total		319

Tableau de référence XII (suite)
Programme de rachat d’obligations – Opérations en 2004-2005

Date de rachat	Date d’échéance	Taux	Montant racheté
		(%)	(M$)
27 juillet 2004	1er septembre 2004	5,00	16
	1er décembre 2004	4,25	518
	1er décembre 2004	9,00	50
	Total		584
10 août 2004	1er septembre 2004	5,00	230
	1er décembre 2004	4,25	400
	1er juin 2005	3,50	50
	Total		680
7 septembre 2004	1er juin 2005	3,50	100
	1er septembre 2005	6,00	410
	1er septembre 2005	12,25	45
	Total		555
21 septembre 2004	1er septembre 2005	6,00	97
	Total		97
5 octobre 2004	1er décembre 2004	4,25	130
	1er septembre 2005	6,00	253
	1er septembre 2005	12,25	4
	Total		387
19 octobre 2004	1er décembre 2004	4,25	476
	Total		476
2 novembre 2004	1er décembre 2004	4,25	478
	1er décembre 2004	9,00	18
	1er septembre 2005	12,25	4
	Total		500
14 décembre 2004	1er septembre 2005	6,00	220
	1er décembre 2005	3,00	575
	1er décembre 2005	8,75	40
	Total		835
29 décembre 2004	1er septembre 2005	6,00	256
	1er décembre 2005	3,00	300
	1er décembre 2005	8,75	69
	Total		625
11 janvier 2005	1er septembre 2005	6,00	30
	1er décembre 2005	3,00	375
	1er décembre 2005	8,75	28
	Total		433
25 janvier 2005	1er septembre 2005	6,00	187
	Total		187
8 février 2005	1er septembre 2005	6,00	200
	1er décembre 2005	3,00	455
	1er décembre 2005	8,75	13
	Total		668
22 février 2005	1er septembre 2005	6,00	100
	1er décembre 2005	3,00	140
	1er décembre 2005	8,75	138
	Total		378
8 mars 2005	1er juin 2005	3,50	42
	1er décembre 2005	3,00	94
	1er décembre 2005	8,75	64
	Total		200
22 mars 2005	1er juin 2005	3,50	4
	1er septembre 2005	6,00	228
	1er décembre 2005	3,00	20
	Total		252
	Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie		12 936
Source : Banque du Canada

Tableau de référence XIII
Obligations d’épargne du Canada et Obligations à prime du Canada – Exercices 1983-1984 à 2004-2005

Exercice	Ventes brutes	Variation nette	Encours en fin d’exercice
	(M$)
1983-1984	11 584	5 650	38 403
1984-1985	12 743	3 764	42 167
1985-1986	15 107	2 440	44 607
1986-1987	9 191	-22	44 585
1987-1988	17 450	8 921	53 506
1988-1989	14 962	-5 456	48 050
1989-1990	9 338	-6 813	41 237
1990-1991	6 720	-6 500	34 737
1991-1992	9 588	1 151	35 888
1992-1993	9 235	-1 172	34 716
1993-1994	5 364	-3 089	31 627
1994-1995	7 506	-96	31 531
1995-1996	4 612	10	31 541
1996-1997	5 747	2 050	33 591
1997-1998	4 951	-2 796	30 795
1998-1999	4 844	-2 187	28 608
1999-2000	2 669	-1 510	27 098
2000-2001	3 188	-531	26 567
2001-2002	2 728	-2 283	24 284
2002-2003	3 523	-1 406	22 878
2003-2004	2 881	-1 350	21 528
2004-2005	1 445	-2 285	19 243
Nota – Les données sont conformes aux rapports vérifiés de la Banque du Canada; ces derniers peuvent différer des rapports des comptes publics en raison des différentes méthodes de classification. Source : Banque du Canada

Tableau de référence XIV
Emprunts des sociétés d’État au 31 mars 2005

Emprunts sur le marché	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	(M$)
Exportation et développement Canada	7 820	10 077	12 967	16 888	18 406	20 481	20 375	17 178	16 191
Commission canadienne du blé1	6 474	6 698	6 786	542	425	397	378	12	6
Banque de développement du Canada	3 371	3 839	4 223	4 723	5 102	5 726	6 263	7 302	7 432
Crédit agricole Canada	1 926	3 026	4 317	5 083	5 695	7 096	8 082	9 209	10 181
Société canadienne d’hypothèques et de logement	7 866	9 934	10 633	10 801	11 672	11 372	11 091	10 441	9 573
Petro-Canada Ltée	432	443	471	338	0	0	0	0	0
Ports Canada	–	3	79	69	0	0	0	0	0
Postes Canada	s.o.	s.o.	s.o.	150	56	63	114	108	71
Autres	226	258	222	46	44	40	39	45	36
Total	28 115	34 278	39 698	38 640	41 400	45 175	46 342	44 295	43 490
1 Depuis le 31 décembre 1998, la Commission canadienne du blé n’est plus mandataire de Sa Majesté et n’est plus une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les emprunts qu’elle a effectués après cette date jusqu’au 31 mars 2005 totalisent 5 378 M$. Le total des emprunts de la Commission est donc de 5 384 M$ (soit 6 M$ + 5 378 M$).

 

Emprunts auprès du Trésor	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	(M$)
Société canadienne d’hypothèques et de logement	6 939	6 708	6 298	6 076	5 852	5 626	5 408	5 189	4 999
Société d’assurance-dépôts du Canada	855	395	0	0	0	0	0	0	0
Financement agricole Canada	2 507	1 877	1 041	805	578	0	0	0	0
Autres	203	179	121	62	91	101	38	66	65
Total	10 504	9 159	7 460	6 943	6 521	5 727	5 446	5 255	5 064
Nota – Les chiffres ne comprennent pas de provision pour moins-value. Source : Comptes publics du Canada

- Table des matières - Précédent -